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四月合约明日到期 期权时间价值衰减

发布时间:2019-05-20 11:43 来源:未知 编辑:admin

  中国证券网讯(记者 王晓宇)明日是4月合约的到期日,期权时间价值衰减,4月合约明显交投不足,而市场持仓也向5月合约加速转移,期间套利机构隐现。

  今日,在大盘高歌猛进之际,以中国南车、中国北车为代表的一路一带相关个股纷纷调整,金融股强势崛起,有效带动市场做多人气,上证50ETF沿3.1元上下波动,收报3.14元,涨1.22%。

  现货上涨,认购期权的整体涨幅较为温柔。以全天涨幅最大的4月购3.0为例。该合约收报0.136元,涨22.52%。与现货收盘价相比,合约现价低于其内在价值,这意味着投资者在不考虑期权费用时,可实现无风险套利。再看认沽期权,行权价在3元以下的认沽期权的价格基本跌入“一文不值”的区间。

  今日现货和期权成交量均大幅下降。上证50ETF期权共成交3.27万张,较前一交易日减少45.96%,其中认购和认沽分别成交1.88万张和1.39万张,四个到期月份合约分别成交1.42万张、1.59万张、0.16万张和0.11万张。5月合约已崛起,并取代4月合约成为市场主力品种。

  持仓量加速向5月合约转移。截至今日收盘,上证50ETF期权共持仓12.74万张,较前一交易日略有增加。认购和认沽分别持仓6.84万张和5.89万张,四个到期月份合约分别持仓5.29万张、3.89万张、1.82万张和1.73万张。

  隐含波动率继续维持高位。30天、60天和120天隐含波动率指数分别为43.88%、40.14%和33.97%。

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